[IB토마토 이성은 기자] 우리은행이 외화 자산을 확대하는 과정에서도 환전략을 통해 리스크를 관리하고 있다. 동남아 법인을 중심으로 외화 자산 규모를 꾸준히 키웠으나, 환율 변동성 확대 국면에서 통화별 포지션을 조정하며 대응에 나선 모습이다. 우리은행은 변동성이 확대될 경우 내부 기준에 따라 위험노출액(익스포저) 점검, 포트폴리오 강화 등 단계적으로 대응한다는 입장이다. 

 

 

 

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 우리은행의 해외 자회사는 11곳이다. 우리은행은 최근 몇 년간 동남아 3국을 중심으로 해외 법인 영업에 박차를 가했다. 타 시중은행도 수년간 인도네시아와 캄보디아, 베트남 등 동남아 지역에서 영업을 확대했으나, 우리은행의 경우 해외 영업 중심축을 동남아로 낙점할 만큼 비중이 크다. 

 

우리은행의 해외 법인 자산도 증가했다. 지난해 말 우리은행 해외법인 자산 총액은 26조8794억원이다. 브라질과 유럽, 필리핀 법인에서 전년 말 대비 1000억원 규모의 자산이 줄었음에도 총 자산은 3조7250억원 늘었다. 특히 미국 법인의 자산 확대 폭이 컸는데, 1년 새 1조2230억원이 증가했다.

 

동남아 3대 법인 자산도 1년 새 불어났다. 지난해 말 인도네시아우리소다라은행, 베트남우리은행, 캄보디아우리은행은 모두 외형이 커졌다. 지난해 세 법인 총자산은 각 5조4237억원, 3조9323억원, 2조2128억원에 달한다. 특히 인도네시아우리소다라은행의 자산이 크게 증가해 이들 법인의 증가분만 1조4688억원에 달한다.

 

다만 별도 기준 조달 비중에는 변화를 줬다. 지난해 우리은행의 기중 평균 자금조달액 중 원화자금은 337조5992억원, 외화자금 53조8897억원이다. 전년 원화자금 조달액 328조6643억원, 외화자금 53조671억원에서 모두 증가했다. 평균 잔액 기준 원화와 외화 조달자금 비중은 줄어들어 원화자금은 전체의 74.38%, 외화자금은 11.87%를 차지한다. 원화 자산 운용 확대로 인한 자산 구성을 조정했기 때문이다. 

 

 

동남아 3국을 중심으로 해외 사업을 이어가고 있음에도 외환 거래 손실은 되레 줄었다. 지난해 말 우리은행의 외환거래손실은 1조600억원으로, 전년 1조5616억원 대비 감소했다. 외환거래이익도 두 배가량 증가했다. 2024년 우리은행이 외환거래이익으로 벌어들인 돈은 7210억원에서 1조4271억원으로 불어났다. 

 

환율 변동에 따라 외화 자산과 부채 원화 환산액 차이는 벌어졌다. 지난해 우리은행의 외화 부채와 외화 자산 원화 환산액 차는 4조694억원이다. 전년 3조8525억원에서 증가했다. 특히 달러 환산액 변화가 컸다. 2024년 달러 부채와 자산의 원화 환산액 차는 3조5586억원이었으나, 달러 부채는 줄어들며 자산이 부채를 웃도는 구조로 전환됐다.

 

지난해 말 우리은행의 달러 자산은 373억달러다. 1년 전 351억달러에서 20억달러 이상 줄어들었으나, 원화 환산액은 같은 기간 51조5996억원에서 53조5329억원으로 증가했다. 같은 기간 달러 부채는 375억달러에서 370억달러로 감소했으며, 원화 환산액은 55조1582억원에서 53조2301억원으로 축소됐다.

 

우리은행은 달러와 엔, 위안, 유로 등 주요 통화별 전략도 달리했다. 원화환산액을 기준으로 증가와 감소 규모를 맞추는데, 달러는 자산을 늘리고 부채를 줄인 한편, 위안화는 기초 통화 기준 자산과 부채를 모두 줄였다. 유로화의 경우 자산과 부채의 변동 폭이 컸다. 부채가 1년 새 원화 환산액 기준 6조원 넘게 불어났다. 달러화는 롱포지션을, 유로화는 숏포지션을 취했다는 의미다. 지난해 말 유로화 자산의 원화 환산액은 4조9425억원, 부채 환산액은 10조4551억원이다. 유로화가 하락하면 외화 거래 이익이 발생하는 구조다. 

 

우리은행은 현물과 선물을 포함한 종합 포지션을 기반으로 외환 위험을 관리하고 있다. 리스크관리위원회는 내부자본 한도를 설정해 시장 위험을 통제하며, 트레이딩데스크와 딜러들이 통화파생상품 등을 활용해 포지션을 조정한다.

 

우리은행 관계자는 <IB토마토>에 "동남아 3대 법인의 사업 단계 및 리스크 수준에 부합하는 차별화 전략을 추진해 동남아 지역 전체의 자산 건전성 제고와 중장기 성장 기반을 균형있게 강화할 예정"이라면서 "대형 법인의 경우 자체적으로 자금을 조달할 경우 환 위험관리를 진행하고 있고, 은행 차원에서도 환율 수준과 변동성, 지속 기간 등을 종합적으로 고려해 관리 중"이라고 말했다. 

 

이성은 기자 lisheng124@etomato.com